Edito

Riskop est un blog qui a pour vocation d'ouvrir un espace d'échange pour les différents acteurs du risque opérationnel souhaitant s'informer, approfondir leur connaissance, partager ou faire part de leur retour d'expérience sur les outils et les méthodes de gestion dans le cadre des approches avancées (ou AMA) de la règlementation Bâle II.

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Lundi 6 avril 2009
Allocation du capital économique au titre des Risques Opérationnels dans un groupe
Afin de se conformer à la règlementation Bâle II, les établissements financiers doivent non seulement calculer leur capital économique au titre des Risques Opérationnels (RO) au niveau du groupe mais aussi allouer ce capital entre ses différents métiers, ce qui a donc un impact direct sur la rentabilité perçue de ses activités. Un enjeu de l'Approche Méthode Avancée (AMA) est de prendre en […]
Par E-Convergence - Publié dans : Méthodologie
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Lundi 16 mars 2009
Selon une étude d'impact Solvency II, les RO représentent environ 5% des risques dans l'assurance
Le CEIOPS, Commitee of European insurance and occupational pensions supervisors, a présenté une synthèse des résultats de la quatrième étude d’impact quantitative (QIS4) de Solvency II (28 octobre 2008) : Concernant le volet risque opérationnel, les principaux enseignements tirés de cette étude sont les suivants : ·         Le risque opérationnel représente de l’ordre de 5% de la mesure du […]
Par E-Convergence - Publié dans : Actualité
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Lundi 16 février 2009
Analyse de la proposition d'améliorations du cadre Bâle II du 16/01/2009:
Le 16 janvier, le comité de Bâle a publiée un document de proposition d’améliorations du cadre de Bâle II dans ses documents « Overview - Enhancements to the Basel II Framework, including the capital regime for trading book positions ». Les risques opérationnels ne sont pas traités spécifiquement, mais ils sont concernés (au même titre sur les autres risques) par le « Complément d’orientation […]
Par E-Convergence - Publié dans : Actualité
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Jeudi 12 février 2009
Une consultation sur les proposition d’amélioration de la réglementation Bâle II est en cours
Le 16 janvier dernier, le comité de Bâle a publié une proposition d’amélioration de la réglementation Bâle II «Overview - Enhancements to the Basel II Framework, including the capital regime for trading book positions». Ce document est articulé en trois parties :  - Révision du cadre Bâle II pour le risque de marché  - Lignes directrices pour calculer le capital lié à un risque incrémental […]
Par E-Convergence - Publié dans : Actualité
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Mardi 30 septembre 2008
Le Comité de Bâle pointe les difficultés de quantifier les RO avec les matrices de variance/covariance :
Dans son document consultatif, «Range of practices and issues in economic capital modelling» (*) le comité de Bâle prône que le capital économique soit le résultat d'une vision consolidée sur l’ensemble des risques, dont le risque opérationnel.  Le comité constate que le risque opérationnel est généralement évalué dans le cadre des approches quantitatives en s'appuyant sur les matrices de […]
Par E-Convergence - Publié dans : Actualité
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Mercredi 24 septembre 2008
Imposer aux agences de notation l’intégration du risque opérationnel est l’une des propositions du Conseil d'Analyse Economique dans son rapport sur la crise des subprimes
Dans son rapport intitulé « La crise des subprimes » publié en septembre 2008, Le Conseil d’Analyse Economique (CAE), nous propose un panaroma complet de la crise des subprimes : les facteurs à l’origine de la crise, les mécanismes et le déroulement de la crise, des mesures à mettre en place pour en sortir et des propositions pour améliorer la gouvernance financière.   D’après le CAE, l’effet […]
Par E-Convergence - Publié dans : Actualité
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Mercredi 24 septembre 2008
Intégrer les données de pertes externes en fréquence et sévérité dans une approche LDA
Une thèse sur les risques opérationnels soutenue par Hela Dahen en décembre 2006, intitulée « La Quantification du Risque Opérationnel des Institutions Bancaires » propose une méthode de quantification du risque opérationnel en méthodes avancées (LDA) qui permette de prendre en compte les données de pertes externes. Deux modèles sont élaborés : Le premier quantifie la sévérité de perte […]
Par E-Convergence - Publié dans : Bibliographie
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Mercredi 17 septembre 2008
Risques Majeurs et Risques Récurrents

La réglementation Bâle II n’établit pas de distinction entre les risques opérationnels. Il est donc fondamental de mettre en place une segmentation, avant de mettre en œuvre les moyens, les outils et les plans d’actions pour assurer leur maitrise. Segmenter par les enjeux, s’avère plus pertinent afin de ne pas mettre sur le même plan un risque de pertes de quelques milliers d’euros avec un […]
Par E-Convergence - Publié dans : Méthodologie
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Mercredi 10 septembre 2008
Pourquoi une exigence de fonds propres réglementaires ?

Pour renforcer la solidité et la stabilité du système bancaire les autorités de régulation bancaires nationales et internationales ont décidé d’améliorer la solvabilité des banques. L’illustration suivante montre les liens entre la solvabilité, la qualité des actifs, c'est-à-dire les risques de pertes encourus, et le montant de ses fonds propres. En effet, les pertes de valeur d’actif […]
Par E-Convergence - Publié dans : Méthodologie
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Mercredi 3 septembre 2008
Newsletter N°2 (Septembre 2008)
Voici notre selection des articles récents parus sur le net parlant des risques opérationnels.  En vous souhaitant une bonne lecture ! Europe moves on Credit Rating Agencies : Les autorités financières européennes ont publié des propositions pour la réglementation des agences de notation de crédit en vue notamment de limiter leur influence, le 31 Juillet 2008 et ont sollicité les commentaires […]
Par E-Convergence - Publié dans : Newsletter
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